Não é fácil de saber. Normalmente você acredita que aquela que você participa é a mais próxima de Deus. Mas na verdade, a existência de tantas comunidades deveria nos colocar um grilo na cabeça: talvez a minha não tenha toda a verdade e a divisão é sinal que falta alguma coisa em cada igreja e não exista nenhuma perfeita.
Não há uma resposta pronta. Você precisa discernir e viver de maneira que julga seja digno da vontade de Deus, deixando-se ajudar pela comunidade e pela história da Igreja.
Atenção com os termos
É importante ter as ideias claras. Não se deve usar a palavra 'religião' para designar as diferentes denominações cristãs, uma vez chamadas de 'seitas'. As igrejas que seguem a Jesus são todas de religião cristã. A religião, embora sendo de igrejas diferentes, portanto é sempre o cristianismo. Outra religião seria, por exemplo, o judaísmo, o budismo, o islamismo, etc.