A Itália como país tal como existe hoje nasceu em 1861, graças também ao protagonismo de Garibaldi. Foi nesse ano que aconteceu a união de diferentes realidades locais que resultou no país tal como existe hoje. Portanto, a Itália como país não existia no tempo de Jesus. Naquele período, a Itália, especificamente Roma, era a sede do Império Romano, que dominava sobre um território imenso, que compreendia muito mais do que a atual Itália, chegando inclusive a dominar toda a região da Palestina, aonde Jesus viveu, ao menos até 395 depois de Cristo, quando ele foi dividido entre Ocidente e Oriente.

Nesse link você pode conhecer mais sobre o Império Romano. E, sobre a Itália, leia aqui.